Цена
1 020,80 ₽
Доходность
21.1%
Погашение
21.01.2027
Купон
Фиксированный
Детали купона
Сумма
21,37
Накопленный доход
9,26
Выплат в год
12
Следующий купон
23.09.2026
Детали облигации
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта
rub
Субординированная
Нет
Амортизация
Нет
Квалифицированные инвесторы
Нет
Кредитный рейтинг эмитента
АКРА: BBB; НКР: BBB+; Эксперт РА: BBB
По данным веб-поиска ИИ, не подтверждено агентством
AI-анализ
Доходность и спред к ставке ЦБ
Номинал: 1000 RUB (рубли). Цена 102.33% - облигация торгуется с небольшим дисконтам (премией) к номиналу (дисконт составляет 2.33%).
Спред YTM к ключевой ставке ЦБ: 21.09% - 14.00% = +7.09 п.п. Это умеренная премия за кредитный риск, не аномально высокая.
Кредитный риск эмитента
Рейтинги эмитента (РОЛЬФ) согласованы между тремя агентствами:
- АКРА: BBB (достаточный)
- НКР: BBB+ (более уверенный; НКР - крупнейшее российское рейтинговое)
- Эксперт РА: BBB
Все три рейтинга указывают на инвестиционный уровень с умеренным кредитным риском. Отсутствие существенных расхождений между агентствами свидетельствует о стабильности финансового состояния эмитента.
Финансовые показатели эмитента отсутствуют в данных, однако согласованность Рейтинги по трём рейтинговым агентствам позволяет считать кредитное качество удовлетворительным.
Процентный риск и дюрация
Дата погашения: 21.01.2027 - горизонт дюрации составляет около 1.4 года (от сентября 2026 года). При фиксированном купоне и относительно короткой дюрации, процентный риск умеренно-низкий.
Ключевая ставка 14% находится на историческом максимуме. При снижении ставки в перспективе 1-2 года, цена облигации может вырасти (дюрация ~1.4 года, чувствительность к изменению ставки - около 1.4% изменения цены на 1 п.п. изменения ставки).
Риск-факторы
- Субординация: нет - при банкротстве держатель имеет приоритет перед акционерами
- Амортизация: нет - возврат 100% номинала в дату погашения
- Ограничения: доступна не только для квалифицированных инвесторов
- Отсутствие данных: нет подробных финансовых показателей эмитента
Итог
Облигация РОЛЬФ БО 001Р-07 представляет собой умеренно-привлекательный инструмент. Спред +7.09 п.п. к ключевой ставке ЦБ обоснован кредитными рейтингами BBB/BBB+. Короткая дюрация (~1.4 года) снижает процентный риск в условиях неопределённости. Высокая абсолютная доходность 21.09% обеспечивает хороший потенциал дохода даже при консервативном сценарии.
Рекомендация: hold - облигация годится для удержания в портфеле. Не «buy» из-за отсутствия подтверждённых финансовых показателей эмитента и существующей премии к номиналу (102.33%).
Что если?
прогноз будущих выплатЧастые вопросы
Какая доходность к погашению у RU000A10ASE2?
Доходность к погашению (YTM) облигации РОЛЬФ БО 001Р-07 составляет 21.1%.
Когда следующий купон по RU000A10ASE2?
Следующая купонная выплата по облигации РОЛЬФ БО 001Р-07 - 23.09.2026.
Когда погашение облигации RU000A10ASE2?
Дата погашения облигации РОЛЬФ БО 001Р-07 - 21.01.2027.
Какой кредитный рейтинг у эмитента облигации RU000A10ASE2?
АКРА: BBB; НКР: BBB+; Эксперт РА: BBB (по данным веб-поиска ИИ, не подтверждено рейтинговым агентством).