Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 945.00
Yield
21.1%
Maturity
25.11.2030
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
25.68
Accrued interest
14.11
Payments per year
4
Next coupon
31.08.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: A+
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
АФК «Система» — крупная инвестиционная холдинговая компания, управляющая диверсифицированным пулом активов в недвижимости, строительстве, IT и промышленности. Эмитент стабильно обслуживает долговые обязательства и регулярно выпускает новые выпуски облигаций на российском рынке.
AI signals
AI analysis
Доходность и спред
Бумага предлагает доходность к погашению 21.11%, что формирует спред +7.11 п.п. к ключевой ставке ЦБ РФ (14%). Данный спред указывает на адекватную премию за кредитный риск, не являясь ни завышенной, ни недостаточной. Цена 93.88% от номинала создает дисконт 6.12%, который накапливается к моменту погашения.
Процентный и кредитный риск
Эффективный горизонт дюрации определяется датой колл-опциона 2027-06-03, что снижает чувствительность к изменению ключевой ставки по сравнению с финальным сроком 25.11.2030. Кредитный риск умеренный: рейтинг SmartLab: A+ подтверждает надежность, а финансовые показатели (not available) не ограничивают оценку. Отсутствие субординации и амортизации упрощает структуру риска, а статус не требует квалификации инвесторов.
- Умеренный кредитный риск при текущей макроэкономической среде
- Защищенная дюрация через колл-опцион в 2027 году
- Отраслевая диверсификация эмитента снижает концентрацию риска
- Нет ограничений по квалификационному статусу и амортизации
Итог
Достигая спреда более 7 п.п. к ставке ЦБ, облигация предлагает справедливую и надежную доходность в рублях. Рекомендуется для удержания в портфеле.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A102FS1?
The yield to maturity (YTM) of the АФК Система БО 001P-16 bond is 21.1%.
When is the next coupon on RU000A102FS1?
The next coupon payment on the АФК Система БО 001P-16 bond is on 31.08.2026.
When does the RU000A102FS1 bond mature?
The maturity date of the АФК Система БО 001P-16 bond is 25.11.2030.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A102FS1 bond?
smart-lab: A+ (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).