Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 997.80
Yield
16.2%
Maturity
10.12.2029
Coupon
Variable
Coupon details
Amount
12.4
Accrued interest
9.48
Payments per year
12
Next coupon
28.08.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: AAA
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
Эмитент является системным оператором электросетевого комплекса России, занимаясь передачей и распределением электроэнергии. Финансовые показатели эмитента демонстрируют рост: прибыль достигла 32–455 млрд рублей, а EBITDA — 40–242 млрд рублей по различным периодам.
AI signals
AI analysis
Доходность и купонный механизм
Купон привязан к ключевой ставке ЦБ РФ + спред 1,05%. При текущей ключевой ставке 14% базовый купон составляет 15,05%. Доходность к погашению (YTM) - 16,23%, что выше базового купона за счёт дисконта (цена 99,77%).
Процентный риск
Купон переменный - номинальная доходность адаптируется к движению ключевой ставки. Это значительно снижает чувствительность к процентному риску. Теоретическая дюрация - ниже 1 года (при допущении о стабильной ставке).
Кредитный риск
Эмитент: Россети ПАО - крупный системный эмитент, оператор электросетевого комплекса. Наблюдается рост финансовых показателей: прибыль достигла 455 и 32 млрд, EBITDA - до 242 млрд и 40 млрд. Спред купона 1,05% к ключевой ставке является умеренным для эмитента такого уровня - без завышенной или заниженной премии.
Риск-факторы
- Умеренный кредитный риск, финансовое состояние эмитента улучшается; умеренный спред 1,05% к ключевой ставке говорит о рыночно приемлемой премии за риск; срок обращения - 73 купонных периода, что увеличивает чувствительность к будущим изменениям ставки; нет колл-опциона и оферты - нет гарантий досрочного погашения по инициативе эмитента или инвестора.
Итог
Облигация «Россети БО 001P-11R» - это инструмент с переменным купоном и умеренным кредитнымProfile от крупного системного эмитента. Текущая доходность YTM 16,23% при ключевой ставке 14% обеспечивает комфортную премию. Дисконт 0,23% даёт небольшой дополнительный доход при погашении. Подходит для консервативных инвесторов, ожидающих стабильность с учётом динамики ключевой ставки.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A107CG2?
The yield to maturity (YTM) of the Россети БО 001P-11R bond is 16.2%.
When is the next coupon on RU000A107CG2?
The next coupon payment on the Россети БО 001P-11R bond is on 28.08.2026.
When does the RU000A107CG2 bond mature?
The maturity date of the Россети БО 001P-11R bond is 10.12.2029.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A107CG2 bond?
smart-lab: AAA (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).