Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 731.63
Yield
24.8%
Maturity
08.06.2027
Coupon
Fixed
Coupon details
Amount
35.51
Accrued interest
11.54
Payments per year
4
Next coupon
11.09.2026
Bond details
Face value
RUB 750.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
Yes
Qualified investors
No
Issuer credit rating
—
Based on AI web search, not confirmed by an agency
AI signals
AI analysis
Доходность и спред
YTM составляет 24,83% к погашению при текущей ключевой ставке ЦБ РФ 14%. Спред равен 10,83 п.п., что является сигналом ВЫСОКОГО кредитного риска, а не свободными деньгами. Дисконт к номиналу составляет 1,92% (расчет: (100 - 98,08) / 100 x 100%).
Процентный и кредитный риск
Амортизация (Да) и отсутствие колл-опциона подтверждают эффективный горизонт дюрации до 08.06.2027. Процентный риск снижен за счет быстрого возврата тела. Кредитный риск повышен: при отсутствии рейтинга и публичных финансовых показателей высокий спред полностью компенсирует неопределенность кредитоспособности. Бумага не субординирована и доступна широкому кругу инвесторов. Факторы риска:
- Высокий кредитный спред к ключевой ставке.
- Отсутствие прозрачных финансовых метрик эмитента.
- Ограниченный срок обращения.
Итог
Доходность привлекательна при умеренном процентном риске. Рекомендация подтверждает сбалансированность инструмента с поправкой на кредитный профиль и валюту номинала RUB.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A106FN3?
The yield to maturity (YTM) of the СПМК БО-02 bond is 24.8%.
When is the next coupon on RU000A106FN3?
The next coupon payment on the СПМК БО-02 bond is on 11.09.2026.
When does the RU000A106FN3 bond mature?
The maturity date of the СПМК БО-02 bond is 08.06.2027.