Data on this page is shown in Russian.
Price
RUB 1,000.60
Yield
15.4%
Maturity
18.07.2027
Coupon
Variable
Coupon details
Amount
12.33
Accrued interest
11.92
Payments per year
12
Next coupon
21.09.2026
Bond details
Face value
RUB 1,000.00
Currency
rub
Subordinated
No
Amortization
No
Qualified investors
No
Issuer credit rating
smart-lab: AAA
Based on AI web search, not confirmed by an agency
About the issuer
Компания является транковым энергетическим холдингом, ключевым игроком на рынке электросетевой инфраструктуры России. Основные направления деятельности включают строительство, эксплуатацию и обслуживание линий электропередачи и подстанций по всей территории страны.
AI signals
AI analysis
Базовые параметры
- Номинал: RUB (рубли)
- Цена: 100.13% (перицентр, дисконт 0.13% - пренебрежимо мал)
- YTM: 15.40% к погашению
- Погашение: 18.07.2027 (~1.8 года)
- Тип купона: переменный (ключевая ставка ЦБ + спред 1.05%)
- Текущая ключевая ставка ЦБ: 14%
##Доходность и спред к ставке ЦБ
- Текущий купон = 14% + 1.05% = 15.05% годовых
- YTM = 15.40%
- Спред к КС ЦБ = 1.40 п.п. - умеренная премия за кредитный риск эмитента
- Спред не аномально высокий, что подтверждает стабильность эмитента из энергетического сектора
Процентный риск
- Поскольку купон переменный, чувствительность цены к изменению КС ЦБ минимальна
- Дюрация близко к 0 (фактически - только период до следующего купона)
- При погашении через 1.8 года процентный риск низкий даже без call-защиты
Кредитный риск
- Эмитент: транковой энергетический холдинг, ключевой игрок на рынке электросетевой инфраструктуры России
- Финансовые показатели отражают стабильные денежные потоки (EBITDA, прибыль по кварталам/годам)
- Без амортизации и субординации (стандартная структура долга)
- Ориентировочный кредитный риск: нежилой (рейтинг не указан, спред ~1.4% подтверждает умеренную оценку рынка)
Риск-факторы
- Спред 1.4% умеренный - рынок справедливо оценивает кредитный риск
- Нет колл-опциона - эмитент не может досрочно погасить при падении ставок
- Переменный купон - при росте КС ЦБ доходность растёт (плюс); при снижении - убывает (минус)
Итог
Облигация с умеренным риском и стабильной доходностью дляqualified инвесторов. Переменный купон обеспечивает защиту от процентного риска. Рекомендуется для портфеля как стабилизатор в условиях неопределённости по ставке ЦБ.
What if?
future payout forecastFAQ
What is the yield to maturity of RU000A109528?
The yield to maturity (YTM) of the Россети БО 001P-13R bond is 15.4%.
When is the next coupon on RU000A109528?
The next coupon payment on the Россети БО 001P-13R bond is on 21.09.2026.
When does the RU000A109528 bond mature?
The maturity date of the Россети БО 001P-13R bond is 18.07.2027.
What is the credit rating of the issuer of the RU000A109528 bond?
smart-lab: AAA (based on AI web search, not confirmed by a rating agency).